「盛世清北」北大数院金融专硕考研笔记资料

很多知识总结类的笔记以自己的能力去归纳总结，往往会耗费大量的时间精力，从而降低学习效率，要达到这种地步必须科学系统的梳理各题型和知识点。盛世清北十年来专注清北硕博辅导，为帮助考生少走弯路，整理如下北大数院金融专硕考研笔记资料，以供参考。

参考书

何书元编著，《概率论》，北京大学出版社，2005，第一章至第六章

陈家鼎等编著，《数理统计学讲义》，高等教育出版社，2006年5月第二版，第一至第四章、第七章

吴岚，黄海编著，《金融数学引论》，北京大学出版社，2005年8月第1版，第一章至第七章

考情分析

“金融学综合”的考试内容包括括概率论、数理统计和金融数学引论三部分，每部分50 分，北大数科金融硕士题型主要是计算题和证明题。数科包括三部分：概率论、数理统计、金融数学引论，真题基本是从每部分出3-4道题。

考点梳理

《概率论》第一章至第六章

《数理统计学讲义》第一章至第四章、第七章

《金融数学引论》第一章至第七章

历年分数线

2022年：60-60-90-90-400

2021年：60-60-90-90-410

2020年：60-60-90-90-400

真题试题

一、分别阐述优序融资理论和资本结构均衡理论的含义及不同之处。

1. A公司预计未来–年EPS （每股收益）为6元，该公司预期ROE为18%,短期国债利率为4%,其中其fH古计值1.35,投资者要求获得14%的风险溢价，即14%的收益率。如果公司收益分红率为30%试计算：

（a）股息增长率（b）未来一个年度分红（c）该公司股价

2. B股票有看涨期权，行权价为75,有效期为一年，该期权现在价值为5元;同一公司行权价为75.有效期为一-年的看跌期权定价为2. 75.市场利率为8%,该公司不分红，则B公司股票价格应为多少？

3. C公司下一年度预期股息为4. 20元，预期股息以每年8%的速度増长，无风险利率为4%,市场组合的预期收益率为14%,投资使用CAPM模型计算股预期回报率及常数増长率红利贴现模型来判断股票的所在价值.目前股票在市场上的价格为84,问C的B值为多少？

三、考虑一个上市公司每期都有固定现金流工，每期公司使用固定比例X的现金流回购一部分流通股票，并使用其余1-X比例现金流支付其余流通股红利，记t期初（回购前）公司有N,数量股票在市场流通.

问：（1） 1期每股的内在价值（即红利贴现的价值）P,应为多少？经过1期回购后，1+1期初公司的流通股票数量v_为多少？

（2）推导红利–价格比率Dtpz,每股红利的增长率G,以及贴现率R之间的关系式（其中Dt为每股红利）

四、A公司是一家出版社，它和同行且另一家公司B的总资产价值都会受到行业景气状况的影响。预期一年后有三种景气状况.每种景气的状况发生的概率为三分之一

每次有学习的冲动，都是未来的你向现在的你求救，而每次清醒的堕落，都是现在的你为未来的你挖坑，别辜

负了自己。努力拼搏，前路将一篇光明！

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